Este livro aborda a estimação e a previsão de séries temporais financeiras em tempo discreto. Em particular, são estudadas as regularidades empíricas habitualmente observadas em séries temporais financeiras e os modelos estatísticos que podem captar essas regularidades empíricas. Os modelos tratados incluem modelos de volatilidade univariados e multivariados, assim como vários outros modelos não lineares como por exemplo, o Threshold AR e o Markov-Switching. Os modelos são ilustrados com várias aplicações, como por exemplo, a eficiência de mercado, a seleção de portfolios e o valor em risco.

SKU	318448
Autor	EDITORA ALMEDINA
Editora	ALMEDINA
ISBN	9789724048567
EAN	9789724048567
Categoria	Finanças
Assunto	Finanças Pessoais
Páginas	504
Número da Edição
Ano da Edição	2012
Encadernação	Brochura